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Contributeur d'honneur

Le trading algorithmique

Comme il pleut ce dimanche je me suis fait un petit programme de simulation de trading algorithmique d'après les 140 cours de clôture de l'action euronext qui  précédent la date d'hier, soit du 17 avril 2019 au 1 novembre 2019, et relevés par googlefinance.

 

J'ai choisi l'action euronext parce-que, son siège n'étant pas en France (mais aux pays-bas) les transactions échappent à la taxe sur les transactions financières (0.3% sur les achats) et je ne compte donc que 0.04% de frais par transaction (frais de giro).

 

J'ai simulé trois algorithmes :

 

1-le trader se dit qu'il faut acheter dans les plus hauts et revendre dans les plus bas, et comme il sait qu'un plus haut ne se produit jamais après une baisse il achète une action à chaque fois que le cours est plus bas que celui de la veille, et il vend une action à chaque fois que le cours est plus haut que celui de la veille.

 

2-le second trader se dit qu'il faut suivre la tendance (une action qui a tendance à monter va continuer de monter) et donc acheter quand le cours de l'action monte  "en moyenne" et abstraction faite des petits écarts de cours journaliers : Il observe les 20 derniers cours et si la tendance linéaire (lapente de la droite qui passe au traves des points) est positive il achète une action, qu'il vend au contraire si, sur les 20 dernières séances il observe une tendance baissière.

 

3-Le troisième trader se dit que maintenant qu'il a tracé sa droite moyenne au travers des points des 20 dernières séances il peut estimer le cours qui devrait être celui de son action à la 20ième séance (le point qui est sur sa droite) et il peut estimer aussi la moyenne des écarts des cours en plus ou en moins autour de sa droite ( l'écart type) : Si la tendance est haussière et que la valeur du cours est inférieure de plus d'un écart-type il achète une action, et si la tendance est baissière et qu'en plus le cours de vente est supérieur de un ecart-type au cours qu'il estime il vend alors une action.

 

Voici les résultats que j'ai obtenus (si je n'ai pas fait d'erreur ce qui reste évidemment toujours possible) :

 

algo1 : -20 actions à 74.2 euros et 1413 euros --> gain : -71 euros
algo2 : 84 actions à 74.2 et -5757 euros --> gain : 476 euros
algo3 : 16 actions à 74.2 et -1069 euros --> gain : 118 euros

 

Le premier trader se retrouve, au bout des 140 séances avec 20 actions en découvert tandis qu'il a réussi à empocher 1413 euros -tous frais déduits -, le cours de l'action étant de 74.2€ le 1er novembre cela correspond tout de même à une perte de 71€ (s'il devait racheter les 20 actions qu'il a en découvert).

 

Le second trader se retrouve avec 84 actions pour lesquelles il a déboursé 5757 € (tous frais déduits) si bien que s'il revendait ses actions aujourd'hui il aurait gagné 476 euros.

 

Le troisième trader se retrouve avec seulement 16 actions (il achète moins souvent que le second puisqu'il met une condition supplémentaire ), pour lesquellles il déboursé 1069 €, sa plus value "latente" est donc de 118 €.

 

A noter que le trader "passif" qui aurait acheté n actions en avril à 60 € et les aurait simplement conservées serait le grand gagnant puisque l'action vaut aujourd'hui 74€ (soit un gain de 23 %.

 

Ces méthodes sont très élémentaires (il en existe certainement de bien plus compliquées) et il faudrait les tester sur de nombreuses autres actions et de nombreuses autres périodes pour les confirmer

 

Il y a probablement sur le marché quantité d'algorithmes qui "se font la guerre" : Il n'est, pour s'en rendre compte, que d'observer l'évolution du cours d'une action dans la journée (toujours avec google finance) pour constater des tendances qui, presque toujours, s'inversent en milieu de journée.

 

Je ne sais pas si les courtiers acceptent de tels "ordres algorithmiques" pour les particuliers, mais ils commencent à proposer des ordres dits "intelligents" (et payants par exemple chez Foruneo).

1 RÉPONSE 1
tropcher
Contributeur d'honneur

Re: Le trading algorithmique

On se rend compte que les taux négatifs pénalisent encore plus les investisseurs en actions que ceux en obligations : Alors qu'il y a six mois ils payaient l'action euronext seulement 18 ans de bénéfices il leur faut maintenant la payer 23 ans de bénéfices.

 

Avec une obligation ils seront remboursés seulement au bout de dix ans (et presque surs d'être remboursés), car qui peut dire si dans 23 ans euronext fera encore des bénéfices ?

 

Les taux négatifs ne profitent finalement qu'aux anciens possesseurs d'actions (pas à ceux qui les achètent maintenant)