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Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

En deux jours le tableau est légèrement modifié (il y avait 4 données de plus sur le site europerformance) :

 

28/07/2016 à 19:18:59
20 dern séances . . . . . . début année . . . . . . fin 2016?
1 : 10.76 % . asialead... 39.19 % . ormp...... 77.38 % . ormp
2 : 10.26 % . ormp....... 12.5 % . emerging... 26.84 % . emerging
3 : 9.76 % . valdur...... 10.77 % . asialead.. 26.67 % . asialead
4 : 9.7 % . tricolrnd.... 7.91 % . real....... 18.39 % . real
5 : 9.47 % . seleurop.... 4.65 % . credit..... 9.3 % . credit
6 : 9.27 % . japan....... 3.16 % . eurobond... 6.14 % . eurobond
7 : 9.17 % . eurohd...... -1.13 % . monde..... 3.7 % . monde
8 : 8.8 % . amerique..... -2.38 % . amerique.. 2.34 % . amerique
9 : 8.67 % . cac......... -2.72 % . france.... 1.36 % . cac
10 : 8.2 % . strategie... -2.84 % . cac....... 0.77 % . france
11 : 7.8 % . france...... -4.26 % . valdur.... -0.42 % . valdur
12 : 7.51 % . emerging... -4.72 % . eurohd.... -1.65 % . eurohd
13 : 7.37 % . monde...... -5.27 % . ulysse.... -2.83 % . tricolrnd
14 : 7.21 % . europ...... -5.64 % . tricolrnd. -4.35 % . ulysse
15 : 6.38 % . ulysse..... -6.97 % . seleurop.. -5.38 % . seleurop
16 : 5.71 % . real....... -7.16 % . europ..... -7.07 % . europ
17 : 1.72 % . credit..... -9.21 % . strategie. -10.05 % . strategie
18 : 0.76 % . eurobond... -17 % . japan....... -23.13 % . japan

 

Pour anticiper ce que sera la performance calendaire à la fin de l'année 2016, la performance déjà acquise ce 28 juillet (depuis le 1er janvier) joue de manière prépondérante sur l'extrapolation : D'abord car elle sert de point de départ au reste inconnu, ensuite parce-que dans l'extrapolation je lui accorde 7 fois plus confiance qu'à la performance du dernier mois, si bien qu'il y a peu de différence entre les classements des quatrième et sixième colonnes.

Il faudrait augmenter le coefficient de confiance de la performance du dernier mois car elle est plus récente (donc plus fiable) que les perforamances des mois passés, plus anciens, et alors il y aurait plus de changements entre les classements d'aujourd'hui (depuis le 1er janvier) et ceux que l'on anticipe pour la fin de l'année (depuis le 1er janvier également).

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement des 18 fonds sur les 20 dernières séances (peu d'écart entre les fonds sur un mois "stable" et peu volatil), sur la performance depuis le 1er janvier et sur la prévision de performance calendaire annuelle en 2016 (extrapolation de la performance de début d'année).

 

30/08/2016 à 08:48:04

 

20 dern séances . . . . . . début année . . . . . . fin 2016?
1 : 3.55 % . emerging.... 36.46 % . ormp...... 52.44 % . ormp
2 : 1.9 % . strategie.... 16.66 % . emerging.. 27.16 % . emerging
3 : 1.77 % . europ....... 9.25 % . asialead... 12.97 % . asialead
4 : 1.53 % . ulysse...... 5.02 % . credit..... 7.73 % . credit
5 : 1.46 % . valdur...... 3.77 % . real....... 4.78 % . eurobond
6 : 1.18 % . eurohd...... 3.15 % . eurobond... 2.25 % . real
7 : 0.86 % . seleurop.... -1.34 % . monde..... -1.56 % . monde
8 : 0.73 % . tricolrnd... -3.1 % . cac........ -3.94 % . valdur
9 : 0.55 % . monde....... -3.29 % . amerique.. -4.33 % . cac
10 : 0.36 % . credit..... -3.42 % . valdur.... -4.88 % . ulysse
11 : 0.31 % . cac........ -3.62 % . france.... -4.89 % . eurohd
12 : 0.03 % . eurobond... -3.94 % . eurohd.... -5.07 % . amerique
13 : -0.26 % . amerique.. -4.08 % . ulysse.... -5.49 % . france
14 : -0.41 % . france.... -5.73 % . tricolrnd. -7.82 % . seleurop
15 : -0.74 % . asialead.. -5.76 % . seleurop.. -7.93 % . tricolrnd
16 : -1.57 % . ormp...... -6.33 % . europ..... -8.12 % . europ
17 : -1.84 % . japan..... -8.16 % . strategie. -10.71 % . strategie
18 : -3.81 % . real...... -19.27 % . japan.... -29.7 % . japan

 

Pour le moment (et à moins d'une improbable remontée des actions européennes), l'année 2016 ne verrait de performance positive que pour l'or, l'immobilier (realestate), les obligations (eurobond, eurocrédit) et les émergents (emerging et asialeaders), tandis que les fonds actions des pays développés auraient tous une performance négative en 2016.

 

A moins d'un changement d'orientation dès la rentrée, il est prévisible que les gérants vont commencer à  rendre présentable leur affectation de fin d'année en renforçant leurs positions sur les valeurs qui ont déjà bien performé depuis le début de l'année, ce qui devrait donc contribuer à renforcer la tendance déjà observée depuis janvier.

 

On voit que même en période de disette sur les performances des actions des pays développés il était possible, sur les marchés financiers, de trouver des rendements sans commune mesure avec ceux des placements liquides et garantis (+50% extrapolés sur le fonds or+matières premières, +30% sur le fonds emerging, et même 5% sur les obligations d'Etats ou 8% sur les obligations d'entreprises qui ont une faible volatilité.), sans frais de transaction ou de garde (sauf assurance vie 0.85% annuels de frais de gestion sur les fonds en gestion libre).

 

A comparer au livret épargne orange (0.3%) ou aux fonds eurossima (2.7% en 2015, mais de mauvaises langues parlent déjà de 1.3% en 2016).

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement sur 2016 à fin septembre (relevés europerformance le 28 septembre): La première colonne classe les fonds selon la performance des 50 dernières séances, la seconde sur la performance depuis le début de l'année 2016, la troisième entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 en essayant d'extrapoler une "moyenne" entre les performances constatées sur les 50 dernières séances et celles depuis le début de l'année aux derniers mois restants de l'année 2016.

 

50 dern séances . . . . . . début année . . . . . . fin 2016?
1 : 5.45 % . emerging.... 35.59 % . ormp...... 42.97 % . ormp
2 : 4.77 % . ulysse...... 17.81 % . emerging.. 24.97 % . emerging
3 : 3.92 % . seleurop.... 10.87 % . asialead.. 15.19 % . asialead
4 : 3.56 % . tricolrnd... 4.95 % . credit..... 6.68 % . credit
5 : 3.41 % . japan....... 3.67 % . real....... 4.31 % . eurobond
6 : 2.93 % . valdur...... 3.18 % . eurobond... 3.52 % . real
7 : 2.85 % . asialead.... -2.11 % . monde..... -1.54 % . ulysse
8 : 2.15 % . strategie... -2.8 % . ulysse..... -2.64 % . monde
9 : 1.3 % . europ........ -3.53 % . valdur.... -3.25 % . valdur
10 : 1 % . eurohd........ -3.99 % . cac....... -4.75 % . seleurop
11 : 0.78 % . credit..... -4.52 % . amerique.. -4.87 % . cac
12 : 0.44 % . cac........ -5.01 % . seleurop.. -5.61 % . tricolrnd
13 : 0.39 % . eurobond... -5.11 % . eurohd.... -5.74 % . amerique
14 : 0.15 % . monde...... -5.2 % . france..... -6.05 % . eurohd
15 : 0.04 % . amerique... -5.56 % . tricolrnd. -6.71 % . france
16 : -0.65 % . france.... -7.07 % . europ..... -8.51 % . europ
17 : -2.37 % . real...... -8.81 % . strategie. -10.35 % . strategie
18 : -3.9 % . ormp....... -16.45 % . japan.... -19.77 % . japan

 

Sauf bouleversement du classement d'ici la fin de l'année, les trois fonds qu'il fallait avoir en portefeuille au 1er janvier 2016 (pour avoir un bon profit à la fin 2016) étaient "or+matières premières" (+43% attendu sur 2016), "emerging" (+25%) et asialeaders (+15%), puis les fonds obligataires (eurocrédit 6.7% et eurobond 4.3%) et le fonds immobilier international  "realestate"(3.52%), tous les autres fonds "actions" étant en attente de performance négative allant de -1.6% pour le fonds "ulysse" à -10% pour le fonds ingdirectstratégie voire -20% pour le fonds "japan" en yens. (le yen s'étant apprécié en 2016 il conviendrait de corriger cette performance pour l'avoir en euros).

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement à fin octobre :

 

100 dern séances . . . . . . début année . . . . . . fin 2016?
1 : 6.17 % . japan....... 44.82 % . ormp...... 54.43 % . ormp
2 : 4.49 % . eurohd...... 22.48 % . emerging.. 27.56 % . emerging
3 : 3.79 % . asialead.... 17.7 % . asialead... 22.87 % . asialead
4 : 3.61 % . tricolrnd... 5.89 % . defensif... 8.37 % . defensif
5 : 3.27 % . strategie... 4.42 % . credit..... 5.42 % . credit
6 : 3.04 % . valdur...... 2.43 % . eurohd..... 4.26 % . luxe
7 : 2.93 % . ulysse...... 2.04 % . monde...... 3.1 % . cac
8 : 2.53 % . cac......... 1.46 % . luxe....... 2.94 % . eurohd
9 : 2.44 % . ormp........ 1.44 % . eurobond... 2.21 % . monde
10 : 2.02 % . seleurop... 1.38 % . valdur..... 1.92 % . valdur
11 : 1.73 % . monde...... -0.25 % . ulysse.... 1.6 % . eurobond
12 : 1.03 % . europ...... -0.28 % . cac....... -0.38 % . ulysse
13 : 0.2 % . amerique.... -0.32 % . real...... -1.16 % . seleurop
14 : -0.31 % . france.... -0.75 % . amerique.. -1.24 % . tricolrnd
15 : -0.31 % . credit.... -1.14 % . tricolrnd. -1.35 % . amerique
16 : -0.48 % . defensif.. -1.86 % . france.... -2.86 % . real
17 : -0.6 % . emerging... -2.3 % . seleurop... -2.89 % . france
18 : -1.59 % . eurobond.. -3.93 % . strategie. -4.5 % . strategie
19 : -2.01 % . luxe...... -3.97 % . europ..... -5.3 % . europ
20 : -5.75 % . real...... -10.18 % . japan.... -10.87 % . japan

 

Pour vérifier j'ai relevé les performances depuis le 1er janvier sur les sites opcvm360 et quantalys qui ne correspondent pas tout à fait toujours avec les miennes relevées au jour le jour sur le site europerformance :

 

1 : 42.43 % or et matières premières

2 : 19.66 % emerging

3 : 14.6 % asia leaders

4 : 4.74 % eurocrédit

5 : 3.50 % patrimoine défensif

6 : 2.16 % real estate

7 : 1.36 % eurobonds (performance depuis mai, il faudrait ajouter janvier-mai)

8 : 0.21 % monde

9 : -0.35 % prestige-luxe

10 : -0.71 % valeurs durables europe

11 : -0.71 % euro high dividend

12 : -0.74 % ingdcac40

13 : -1.54 % ulysse

14 : -2.07 % amérique

15 : -3 % tricolore rendement

16 : -3.61 % selection europe

17 : -3.74 % fidelity france

18 : -5.54 % ingdirect stratégie

19 : -6.07 % fidelity europe

20 : -13.37 % japan

 

Ces performances depuis le 1er janvier ne traduisent pas les tendances actuelles ou même moyennes sur l'année car il y a eu un "trou" important (-10 à -20%) en début d'année, alors que depuis mars la plupart des fonds "rattrapent" la perte de janvier et février avec des tendances généralement positives.

 

Sur le fonds realestate la tendance actuelle semble négative, comme sur toutes les valeurs immobilières en général, en prévision d'une éventuelle hausse des taux de la federal reserve aux usa en décembre.Toutes proportions gardées et pour les mêmes raisons la tendance est légèrement négative sur le fonds eurobonds

 

Au contraire l'ascencion du  fonds or et matières premières ne semble pas terminée (de même que celle du fonds asialeaders) tandis que  la performance au jour le jour des valeurs européennes (ou japonaises) est en moyenne positive, et que les fonds emerging, monde, amérique semblent stagner.

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

fin novembre :

 

29/11/2016 à 19:30:42 . . .
100 dern séances . . . . . . début année . . . . . . fin 2016?
1 : 17.19 % . ormp....... 54.34 % . ormp...... 59.89 % . ormp
2 : 12.02 % . japan...... 18.46 % . emerging.. 20.01 % . emerging
3 : 6.85 % . amerique.... 9.78 % . asialead... 9.85 % . asialead
4 : 4.64 % . monde....... 5.89 % . defensif... 8.37 % . defensif
5 : 3.78 % . strategie... 4.47 % . amerique... 4.91 % . monde
6 : 3.62 % . tricolrnd... 4.32 % . monde...... 4.84 % . amerique
7 : 3.05 % . cac......... 3.22 % . credit..... 4.26 % . luxe
8 : 2.27 % . eurohd...... 1.46 % . luxe....... 3.34 % . credit
9 : 2.01 % . seleurop.... 1.34 % . real....... 2.69 % . cac
10 : 0.76 % . valdur..... -0.01 % . eurohd.... 0.7 % . eurohd
11 : 0.44 % . france..... -0.01 % . eurobond.. 0.35 % . tricolrnd
12 : -0.09 % . real...... -0.57 % . tricolrnd. -0.41 % . valdur
13 : -0.12 % . europ..... -0.93 % . cac....... -0.48 % . eurobond
14 : -0.36 % . ulysse.... -0.96 % . valdur.... -1.02 % . seleurop
15 : -0.48 % . defensif.. -2.29 % . france.... -1.15 % . real
16 : -1.37 % . credit.... -2.37 % . ulysse.... -2.33 % . ulysse
17 : -1.86 % . asialead.. -2.83 % . seleurop.. -2.39 % . japan
18 : -2.01 % . luxe...... -3.83 % . strategie. -2.52 % . france
19 : -2.13 % . eurobond.. -4.3 % . japan...... -3.26 % . strategie
20 : -2.47 % . emerging.. -4.7 % . europ...... -4.91 % . europ

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Le fonds asia leaders vient d'être absorbé par le fonds "global emerging" LU1103293855 qui,outre l'asie hors japon, est maintenant exposé aussi en partie en amérique latine (le Brésil est un pays émergent en expansion).

 

Je n'y ai pas vu de participation en Inde ou en Russie, voire Iran ou autres.

 

J'ai effectué un classement des fonds préselectionnés par ingdirect selon leur performance moyenne (droite des moindres carrés passant au travers des points de l'historique des cours) sur le dernier tableau d'europerformance (22 dernières séances), performance que j'ai "annualisée" en la multipliant par 250/22 puisque l'année comporte environ 250 séances.

 

Ce classement repose sur une durée d'observation trop courte pour pouvoir être considéré comme suffisamment stable, mais il donne tout de même une indication sur les fonds qui ont en ce moment "la cote" auprès des marchés et ceux qui , le mois dernier, sont restés plutôt délaissés (et en queue desquels, justement, les marchés "émergents").

 

amerique FR0010547059 : 149.42%/an
. . ormp FR0010011171 : 92.51%/an
. . japan LU0082087783 : 83.76%/an
. . monde FR0000172363 : 57.85%/an
. . real LU0266012409 : 56.75%/an
prestige LU0119215076 : 38.44%/an
. . . cac FR0000989386 : 31.62%/an
. france LU0048579410 : 31.34%/an
tricolore FR0010588343 : 27.98%/an
strategie FR0010287094 : 26.69%/an
defensif LU0119196938 : 17.52%/an
europe FR0000008674 : 14.3%/an
seleurop FR0010287102 : 6.14%/an
. eurohd LU0127786860 : -2.95%/an
. valdur FR0000017329 : -12.06%/an
ulysse FR0010546903 : -15.57%/an
. credit FR0000288664 : -18.05%/an
eurobond LU1311291147 : -23.09%/an
globemerg LU1103293855 : -44.59%/an
emerging LU0430557719 : -60.05%/an

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

24/12/2016 à 10:55:34 . . . 1<oubli<10 =
100 dern séances . . . . . . début année . . . . . . fin 2016?
1 : 13.76 % . japan...... 52.15 % . ormp......    53.38 % . ormp (50.80)
2 : 10.59 % . eurohd..... 16.71 % . emerging.. 16.66 % . emerging(17.4)
3 : 10.31 % . amerique... 8.63 % . eurohd.....   9.81 % . cac (5.41)
4 : 9.28 % . strategie...   8.28 % . monde......  8.98 % . eurohd (5.26)
5 : 9.25 % . ormp........   7.77 % . asialead...   8.37 % . defensif (4.5)
6 : 9.04 % . tricolrnd...   7.3 % . amerique....   8.2 % . monde (5.93)
7 : 8.48 % . france......   6.54 % . valdur.....     6.81 % . valdur (3.73)
8 : 8.14 % . cac.........   6.42 % . tricolrnd..     6.74 % . tricolrnd (4.14)
9 : 7.2 % . europ........   6.32 % . cac........     6.6 % . asialead (4.93)
10 : 7.04 % . monde...... 5.89 % . defensif...   6.58 % . amerique (5.29)
11 : 6.79 % . seleurop... 4.93 % . france.....    4.82 % . seleurop (1.44)
12 : 6.69 % . valdur.....   3.76 % . ulysse.....   4.79 % . france (3.58)
13 : 4.37 % . real.......   3.54 % . credit.....     4.26 % . luxe (3.62)
14 : 4.07 % . ulysse..... 3.49 % . real.......     3.85 % . ulysse (1.69)
15 : -0.48 % . defensif..  3.16 % . seleurop... 3.49 % . credit (3.64)
16 : -0.75 % . credit....    2.35 % . strategie.. 2.56 % . strategie (0.39)
17 : -1.71 % . eurobond.. 1.77 % . europ...... 1.81 % . europ (-0.52)
18 : -2.01 % . luxe......   1.46 % . luxe.......    1.28 % . real (2.49)
19 : -5.28 % . emerging.. 0.18 % . eurobond... 0.63 % . japan (3.49)
20 : -5.78 % . asialead.. -0.24 % . japan.....   -0.12 % . eurobond (0)

 

Dans la dernière colonne (entre les parenthèses) j'ai recopié les performances depuis le 1er janvier 2016 relevées sur le site europerformances pour les comparer à celles que j'avais calculées : Les différences sont dues soit aux devises (par exemple, pour le fonds japan, europerformance relève les valeurs quotidiennes en yens et calcule la performance annuelle en euros), soit aux fluctuations quotidiennes qui peuvent atteindre quelques % et qui jouent si on ne relève pas les valeurs exactement aux mêmes dates, à un jour près.

 

En raison de ces fluctuations quotidiennes les comparaisons entre fonds relevées entre deux dates données ne sont pas signaficatives dans une zone de plus ou moins quelques % : Par exemple un fonds qui affiche une performance de 2% et un autre de -2% pourront très bien échanger leurs classement le lendemain, du seul fait des fluctuations aléatoires (dues au hasard) de leurs cours d'un jour à l'autre.

 

Les boursiers cherchent à éliminer l'influence de ces fluctuations rapides en utilisant par exemple des "moyennes mobiles" qui "lissent" ces fluctuations rapides.

 

Dans une optique de choix de répartition la période annuelle n'est pas non plus optimale car les tendances peuvent varier d'une année à l'autre et en cours d'année.

 

Néanmois ce genre de classement permettait dès le début de l'année de remarquer les fonds or et matières premières et les fonds émergents qui se distinguaient à la hausse tandis que d'autres comme stratégie et les fonds europe se distinguaient à la baisse (avant de se redresser dès la fin du premier trimestre).

 

Plus récemment ce classement faisait remonter les fonds japan et amérique et rétrograder le fons realestate par exemple.

 

Il n'y a pas de méthode parfaite pour prévoir les cours du futur à partir des cours du passé et sans doute nombre de méthodes plus ou moins complexes qui sont utilisées de manière empirique ou confiées à des "robots" et qui reviennent toutes à déterminer des cours d'achat ou de vente (moyennes mobiles, droites de bolinger, chandeliers japonais, supports et résistance etc... voir le site abcbourse par exemple).

 

J'ai, pour compléter ces classements mensuels effectués tout au long de l'année 2016, et dans le but de choisir éventuellement une répartition pour le début 2017, effectué un classement sur une durée plus courte (40 dernières séances) et en tenant compte non plus seulement de la valeur la plus ancienne et de la plus récente, mais des 40 valeurs en essayant de lisser les fluctuations aléatoires par une droite dite des moindres carrés.

 

Classement selon la performance moyenne ( droite des moindres carrés), en % depuis le 26/10/2016, soit 40 séances
- japan LU0082087783 : 16%
amerique FR0010547059 : 12.62%
- france LU0048579410 : 10.12%
- ormp FR0010011171 : 10.09%
- - cac FR0000989386 : 9.62%
tricolore FR0010588343 : 9.24%
- monde FR0000172363 : 9.13%
strategie FR0010287094 : 9.01%
- eurohd LU0127786860 : 8.69%
- real LU0266012409 : 8.26%
- europe FR0000008674 : 7.84%
- valdur FR0000017329 : 7.6%
seleurop FR0010287102 : 7.09%
prestige LU0119215076 : 6.72%
- ulysse FR0010546903 : 4.58%
defensif LU0119196938 : 2.53%
- credit FR0000288664 : -1.1%
eurobond LU1311291147 : -1.21%
emerging LU0430557719 : -1.56%
globemerg LU1103293855 : -2.39%

 

Tous les fonds sont bien orientés (sauf les émergents et les obligations), les fonds japan et amérique sont en tête mais la différence de performance par rapport aux fonds européens (12% pour amérique et 9% pour monde par exemple) sont peu significatives, même si le calcul ne correspond qu'à 40 séances (comme il y a 250 séances environ dans une année ces 12% correspondrait à une performance annualisée de 75% et les 9% à une performance annuelle de 56% ... ce qui reste très au-dessus du rendement des livrets garantis).

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Performances moyennes comparées des fonds ingdirect (fiscalisés mais sans frais sur compte-titres et pea , fiscalité allégée au bout de 4 ans mais frais de  gestion de 0.85% par an en assurance vie) en essayant de filtrer les petites variations quotidiennes par une droite qui passe au-travers des points (droite des moindres carrés).

 

Sur les trois derniers mois ces tendances sont en général positives (celle du fonds or et matières premières se maintient depuis plus d'un an sur le même rythme d'environ +50% par an), mais il faut rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, d'autant plus que tout risque de s'effondrer si des évènements imprévus arrivent avec les élections européennes (pays bas, france, allemagne) et si la décompositon de l'Europe annoncée par le président des usa se confirmait.

 

Cette comparaison ne repose que sur une observation des cours pendant les trois derniers mois, elle est "ce qu'elle est" mais on ne peut pas en tirer de conclusions pour les performances des trois prochains mois, même si évidemment, à leur lecture, on aurait tendance à privilégier ceux qui sont en tête et éviter ceux qui sont en bas du classement : Certes les obligations eurobond sont en perte, mais elles ne perdent pas "beaucoup", tandis que les fonds qui montent "beaucoup" peuvent également perdre "beaucoup" en cas de retournement de ces tendances.

 

Classement selon la performance moyenne ( droite des moindres carrés), en % depuis le 26/10/2016
- japan LU0082087783 - 26/01/ 61 séances : 14.73% soit 60.36 par an
- ormp FR0010011171 - 25/01/ 65 séances : 14.61% soit 56.18 par an
- france LU0048579410 - 26/01/ 66 séances : 13.23% soit 50.1 par an
- eurohd LU0127786860 - 26/01/ 65 séances : 12.26% soit 47.16 par an
- - cac FR0000989386 - 27/01/ 64 séances : 12.03% soit 47.01 par an
- europe FR0000008674 - 26/01/ 66 séances : 11.98% soit 45.36 par an
tricolore FR0010588343 - 26/01/ 66 séances : 11.83% soit 44.82 par an
seleurop FR0010287102 - 26/01/ 66 séances : 11.72% soit 44.4 par an
- valdur FR0000017329 - 26/01/ 67 séances : 11.46% soit 42.77 par an
strategie FR0010287094 - 26/01/ 66 séances : 11.14% soit 42.18 par an
amerique FR0010547059 - 25/01/ 65 séances : 10.17% soit 39.11 par an
- monde FR0000172363 - 26/01/ 66 séances : 10.05% soit 38.08 par an
prestige LU0119215076 - 26/01/ 65 séances : 9.55% soit 36.74 par an
- ulysse FR0010546903 - 26/01/ 66 séances : 9.37% soit 35.48 par an
realestat LU0266012409 - 26/01/ 61 séances : 7.47% soit 30.6 par an
emerging LU0430557719 - 26/01/ 64 séances : 3.64% soit 14.22 par an
globemerg LU1103293855 - 26/01/ 63 séances : 2.32% soit 9.19 par an
defensif LU0119196938 - 26/01/ 65 séances : 2.11% soit 8.1 par an
eurocredi FR0000288664 - 26/01/ 66 séances : -0.16% soit -0.61 par an
eurobond LU1311291147 - 27/01/ 62 séances : -1.21% soit -4.86 par an

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement, au 25 févirer 2017, des 20 fonds sélectionnés par ingdirect en franchise de frais d'arbitrage (>100€ par ordre) selon la tendance moyenne (pente de la droite des moindres carrés) en % au cours des 4 derniers mois, soit depuis le 26/10/2016.

 


- - ormp EUR FR0010011171 23/02/ 86 séances : 19.18% soit 55.75 par an
- -japan JPY LU0082087783 23/02/ 81 séances : 13.22% soit 40.8 par an
seleurop EUR FR0010287102 23/02/ 86 séances : 12.47% soit 36.26 par an
- - france EUR LU0048579410 - 24/02/ 87 séances : 11.42% soit 32.8 par an
-strategie EUR FR0010287094 23/02/ 87 séances : 11.14% soit 32.02 par an
- - europe EUR FR0000008674 23/02/ 86 séances : 11.03% soit 32.05 par an
- amerique EUR FR0010547059 23/02/ 86 séances : 10.96% soit 31.87 par an
- - monde EUR FR0000172363 23/02/ 86 séances : 10.83% soit 31.48 par an
- - valdur EUR FR0000017329 - 23/02/ 87 séances : 10.77% soit 30.94 par an
- prestige EUR LU0119215076 - 23/02/ 85 séances : 10.56% soit 31.05 par an
- - eurohd EUR LU0127786860 - 23/02/ 84 séances : 10.46% soit 31.14 par an
- - cac EUR FR0000989386 - 24/02/ 85 séances : 10.09% soit 29.67 par an
tricolore EUR FR0010588343 23/02/ 86 séances : 9.74% soit 28.33 par an
- emerging USD LU0430557719 - 23/02/ 84 séances : 9.69% soit 28.83 par an
- - ulysse EUR FR0010546903 23/02/ 86 séances : 9.32% soit 27.11 par an
globemerg EUR LU1103293855 23/02/ 83 séances : 8.92% soit 26.87 par an
-realestat EUR LU0266012409 23/02/ 81 séances : 7.34% soit 22.65 par an
- defensif EUR LU0119196938 - 23/02/ 85 séances : 1.61% soit 4.74 par an
eurocredit EUR FR0000288664 - 23/02/ 86 séances : 0.18% soit 0.53 par an
- eurobond EUR LU1311291147 - 24/02/ 83 séances : -1.8% soit -5.41 par an

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement à fin mars 2017 :

 

Classement selon la performance moyenne ( droite des moindres carrés), en % depuis le 26/10/2016


emerging USD LU0430557719 - 28/03/ 107 séances : 14.24% soit 33.26 par an
seleurop EUR FR0010287102 - 28/03/ 109 séances : 13.95% soit 31.99 par an
prestige EUR LU0119215076 - 28/03/ 108 séances : 13.75% soit 31.84 par an
 ormp EUR FR0010011171 - 28/03/ 109 séances : 13.22% soit 30.31 par an
valdur EUR FR0000017329 - 28/03/ 110 séances : 13.21% soit 30.02 par an
strategie EUR FR0010287094 - 28/03/ 110 séances : 13.09% soit 29.76 par an
japan JPY LU0082087783 - 28/03/ 105 séances : 12.65% soit 30.12 par an
france EUR LU0048579410 - 29/03/ 110 séances : 12.21% soit 27.75 par an
europe EUR FR0000008674 - 28/03/ 109 séances : 12.04% soit 27.61 par an
glemerg EUR LU1103293855 - 28/03/ 106 séances : 11.93% soit 28.14 par an
monde EUR FR0000172363 - 28/03/ 109 séances : 11.83% soit 27.14 par an
amerique EUR FR0010547059 - 23/03/ 106 séances : 11.76% soit 27.74 par an
ulysse EUR FR0010546903 - 28/03/ 109 séances : 11.71% soit 26.85 par an
eurohd EUR LU0127786860 - 28/03/ 107 séances : 11.54% soit 26.97 par an
-cac EUR FR0000989386 - 29/03/ 108 séances : 11.43% soit 26.45 par an
tricolore EUR FR0010588343 - 28/03/ 109 séances : 11.38% soit 26.1 par an
realestat EUR LU0266012409 - 28/03/ 104 séances : 5.9% soit 14.18 par an
defensif EUR LU0119196938 - 28/03/ 108 séances : 1.46% soit 3.39 par an

eurocredit EUR FR0000288664 - 28/03/ 109 séances : 0.35% soit 0.8 par an
eurobond EUR LU1311291147 - 29/03/ 107 séances : -1.83% soit -4.27 par an

 

Sur le dernier mois, au vu des graphiques :

Les progressions de japan, amérique, monde semblent se tasser 

ormp et realestate sont plutôt à la baisse

stratégie, emergents, europe,france, prestige sont plutôt à la hausse.

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Voici le classement que j'obtiens à fin avril 2017 en utilisant toutes les valorisations quotidiennes relevées sur le site europerformances depuis le 26 octobre 2016 (soit une durée totale de 6 mois) : Pour chaque valeur je fais passer une droite au travers des points et je classe les fonds selon la pente de la droite.

 

Les fonds "prestige-luxe" et "défensif" figurent seulement dans la présélection ingdirect du compte titres, les autres figurent ausii dans la présélection de l'assurance-vie.

 

Classement selon la performance moyenne ( droite des moindres carrés), en % depuis le 26/10/2016
*prestige EUR LU0119215076 - 25/04/ 128 séances : 16.6% soit 32.42 par an

emergi USD LU0430557719 - 25/04/ 127 séances : 15.72% soit 30.95 par an

seleurop EUR FR0010287102 - 25/04/ 127 séances : 15.34% soit 30.2 par an
- - valdur EUR FR0000017329 - 25/04/ 128 séances : 15.3% soit 29.88 par an
globemeEUR LU1103293855 - 25/04/ 124 séances : 14.77% soit 29.78 par an
- - france EUR LU0048579410 - 25/04/ 129 séances : 14.52% soit 28.14 par an
-europe EUR FR0000008674 - 25/04/ 127 séances : 13.85% soit 27.27 par an
strategie EUR FR0010287094 - 24/04/ 127 séances : 13.43% soit 26.45 par an
- - cac EUR FR0000989386 - 26/04/ 126 séances : 13.41% soit 26.61 par an
- - ulysse EUR FR0010546903 - 24/04/ 128 séances : 13.26% soit 25.9 par an
tricolore EUR FR0010588343 - 25/04/ 129 séances : 13.11% soit 25.41 par an
- eurohd EUR LU0127786860 - 25/04/ 127 séances : 12.82% soit 25.24 par an
- monde EUR FR0000172363 - 24/04/ 126 séances : 12.31% soit 24.42 par an
ameriq EUR FR0010547059 - 24/04/ 126 séances : 10.89% soit 21.61 par an
- - ormp EUR FR0010011171 - 24/04/ 126 séances : 10.8% soit 21.43 par an
- -japan JPY LU0082087783 - 25/04/ 125 séances : 8.23% soit 16.47 par an
-realestat EUR LU0266012409 - 25/04/ 124 séances : 7.17% soit 14.45 par an
*defensif EUR LU0119196938 - 25/04/ 128 séances : 1.48% soit 2.9 par an
eurocredit EUR FR0000288664 - 25/04/ 127 séances : 0.75% soit 1.48 par an
- eurobond EUR LU1311291147 5 24/04/ 123 séances : -1.45% soit -2.96 par an

 

J'ai également fait le même classement mais sur une période plus courte (dernier mois soit 25 séances, deux derniers mois soit 50 séances et 3 derniers mois soit 75 séances) et afin de comparer les performances des fonds "actions pays développés" qui se suivent toutes de très près (je me suis donc limité au fonds "fidelity monde" pour les caractériser) aux performances des fonds "refuges" qui ne suivent pas systématiquement la tendance de ces fonds actions : A savoir "or et matières premières" "immobilier real estate" "obligations d'Etat ou d'entreprises" "pays émergents" "prestige-luxe".

Les entreprises orientées vers le luxe ont en effet la réputation d'être les seules à se maintenir en cas de crise (il reste toujours des "riches" pour acheter leurs produits, même quand "tout va mal", et les entreprises de produits de luxe restent alors les seules qui continuent de "tourner").

 

Sur les deux derniers mois (50 séances) :

*presti EUR LU0119215076 - 25/04/ 50/126 séances : 6.46% soit 32.32 par an
emerg USD LU0430557719 - 25/04/ 50/125 séances : 3.65% soit 18.25 par an
monde EUR FR0000172363 - 24/04/ 50/126 séances : 3.16% soit 15.8 par an
realest EUR LU0266012409 - 25/04/ 50/122 séances : 1.73% soit 8.66 par an
*defensif EUR LU0119196938 - 25/04/ 50/126 séances : 0.24% soit 1.21 par an
eurocr EUR FR0000288664 - 24/04/ 50/126 séances : 0.12% soit 0.62 par an
eurob EUR LU1311291147 5 24/04/ 50/123 séances : -0.33% soit -1.67 par an
ormp EUR FR0010011171 - 24/04/ 50/126 séances : -1.04% soit -5.21 par an

 

Sur les 3 derniers mois (75 séances)

*prestiEUR LU0119215076 - 25/04/ 75/126 séances : 9.67% soit 32.23 par an
emergiUSD LU0430557719 - 25/04/ 75/125 séances : 8.57% soit 28.58 par an
monde EUR FR0000172363 - 24/04/ 75/126 séances : 5.79% soit 19.3 par an
reales EUR LU0266012409 - 25/04/ 75/122 séances : 3.34% soit 11.13 par an
*defensif EUR LU0119196938 - 25/04/ 75/126 séances : 0.67% soit 2.25 par an
eurocr EUR FR0000288664 - 24/04/ 75/126 séances : 0.6% soit 2.01 par an
eurob EUR LU1311291147 5 24/04/ 75/123 séances : -0.23% soit -0.78 par an
ormp EUR FR0010011171 - 24/04/ 75/126 séances : -2.71% soit -9.04 par an

 

Et sur le dernier mois (25 séances):

*presti EUR LU0119215076 - 25/04/ 25/126 séances : 3.07% soit 30.7 par an
monde EUR FR0000172363 - 24/04/ 25/126 séances : 2.27% soit 22.66 par an
ormp EUR FR0010011171 - 24/04/ 25/126 séances : 2.09% soit 20.88 par an
reales EUR LU0266012409 - 25/04/ 25/122 séances : 1.76% soit 17.57 par an
emergiUSD LU0430557719 - 25/04/ 25/125 séances : 1.5% soit 14.99 par an
*defensif EUR LU0119196938 - 25/04/ 25/126 séances : 0.37% soit 3.67 par an
eurocrEUR FR0000288664 - 24/04/ 25/126 séances : 0.03% soit 0.27 par an
euroboEUR LU1311291147 5 24/04/ 25/123 séances : -0.3% soit -3.01 par an

 

J'ai également tenté de faire une modélisation mathématique de l'évolution de l'indice cac40 en utilisant les valorisations quotidiennes depuis le début 2014 (soit une période d'observation de 3 ans et 3 mois) et en faisant passer une "courbe" d'expression simple (combinaison de 2 sinusoïdes avec facteur d'oubli) au travers des points : Au cours de l'année précédente cette modélisation n'avait pas trop mal fonctionné : Dès le début 2016 elle prévoyait un cac40 à 5000 à fin 2016 et progressivement cet objectif était retardé jusqu'à la date actuelle au fur et à mesure que j'ajoutais de nouvelles données.

Actuellement l'extrapolation sur le futur est beaucoup moins favorable puisqu'après ce maximum d'environ 5000 actuellement le modèle replonge pour se stabiliser vers les 4400 points entre les automnes 2017 et 2018 avant de remonter à nouveau vers les 5000 au printemps 2019 pour ensuite rechuter vers les 4400 à l'été 2019.

Bien entendu ce modèle prédictif n'a rien de fiable (d'autres approximations mathématiques des cours pourraient donner des résultats complètement différents) : Il se trouve qu'à ma surprise il n'était pas trop mauvais en 2016, mais qu'en sera-t-il en 2017 ?

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement depuis le début de l'année (100 dernières séances) :

*prestige EUR LU0119215076 - 25/05/ 100/147 séances : 15.46% soit 38.65 par an
seleurop EUR FR0010287102 - 24/05/ 100/146 séances : 12.15% soit 30.38 par an
- emerging USD LU0430557719 - 25/05/ 100/146 séances : 10.89% soit 27.23 par an
- - monde EUR FR0000172363 - 24/05/ 100/146 séances : 7.05% soit 17.63 par an
eurocredit EUR FR0000288664 - 24/05/ 100/146 séances : 0.91% soit 2.27 par an
*defensif EUR LU0119196938 - 25/05/ 100/148 séances : 0.52% soit 1.31 par an
-realestat EUR LU0266012409 - 24/05/ 100/142 séances : 0.27% soit 0.68 par an
- eurobond EUR LU1311291147 - 26/05/ 100/144 séances : -0.08% soit -0.2 par an
- - ormp EUR FR0010011171 - 23/05/ 100/145 séances : -7.52% soit -18.81 par an

 

et classement sur les deux derniers mois et demi (50 séances)

*prestige EUR LU0119215076 - 25/05/ 50/147 séances : 7.72% soit 38.61 par an
seleurop EUR FR0010287102 - 24/05/ 50/146 séances : 7.24% soit 36.2 par an
- - monde EUR FR0000172363 - 24/05/ 50/146 séances : 4.06% soit 20.31 par an
- emerging USD LU0430557719 - 25/05/ 50/146 séances : 2.96% soit 14.82 par an
*defensif EUR LU0119196938 - 25/05/ 50/148 séances : 0.47% soit 2.36 par an
-realestat EUR LU0266012409 - 24/05/ 50/142 séances : 0.45% soit 2.23 par an
eurocredit EUR FR0000288664 - 24/05/ 50/146 séances : 0.35% soit 1.76 par an
- eurobond EUR LU1311291147 - 26/05/ 50/144 séances : -0.16% soit -0.78 par an
- - ormp EUR FR0010011171 - 23/05/ 50/145 séances : -1.45% soit -7.27 par an

 

Le fonds prestige ajouté par ingdirect à sa sélection en 2016 est celui qui performe le mieux (il bénéfice d'un double avantage : l'engouement pour les actions et l'apect "refuge" des valeurs de luxe)

 

les fonds "europe" superforment les fonds "monde" et "émergents" surtout depuis les deux derniers mois.:

 

les fonds "obligations" ne font rien mais ils jouent leur rôle de valeurs refuges "non spéculatives" car ils ne perdent pas non plus, tandis que le fonds "or et matières premières" est une valeur refuge mais une valeur refuge "spéculative" (il a perdu presque 8% depuis le début de l'année) et le fonds refuge (par rapport aux actions industrielles et financières) "real estate" en immobilier a également une caractéristique spéculative ( il a gagné mois de 1% depuis le début de l'année).

 

L'envolée récente du cac40 ne fait "ni chaud ni froid" à ma courbe d'extrapolation pour les années futures (ce n'est qu'un incident de parcours par rapport aux données des 3 dernières années) qui prévoit donc toujours une descente vers les 4300 points avant la fin de l'année (nous sommes aujourd'hui au-dessus de 5300 points)... Espérons que mon modèle se trompe et que la bourse européenne ainsi que le cac40 vont continuer sur leur envolée récente.

Contributeur d'honneur

Re: Re : fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Classement par tendances (pente de la droite moyenne) sur sept mois (du 26 octobre 2016 au 25 mai 2017) pour les fonds préselectionnés : 

 

*prestige €LU0119215076 - 25/05/ 149 séances : 20.99% soit 35.21 par an
france €LU0048579410 - 26/05/ 152 séances : 20.36% soit 33.48 par an
valdur €FR0000017329 - 24/05/ 147 séances : 20.3% soit 34.52 par an
seleurop €FR0010287102 - 24/05/ 146 séances : 19.12% soit 32.74 par an
tricolore €FR0010588343 - 24/05/ 148 séances : 18.39% soit 31.07 par an
cac €FR0000989386 - 26/05/ 145 séances : 18.32% soit 31.59 par an

europe €FR0000008674 - 24/05/ 146 séances : 17.86% soit 30.58 par an
ulysse €FR0010546903 - 24/05/ 148 séances : 17.82% soit 30.1 par an
eurohd €LU0127786860 - 25/05/ 148 séances : 17.39% soit 29.38 par an
emerging $LU0430557719 - 25/05/ 148 séances : 17.29% soit 29.2 par an
globemerg €LU1103293855 - 24/05/ 143 séances : 16.94% soit 29.62 par an
strategie €FR0010287094 - 24/05/ 147 séances : 15.6% soit 26.53 par an
monde €FR0000172363 - 24/05/ 146 séances : 13.18% soit 22.57 par an
japan JPY LU0082087783 - 25/05/ 147 séances : 9.34% soit 15.89 par an
amerique €FR0010547059 - 24/05/ 146 séances : 7.88% soit 13.49 par an
realestat €LU0266012409 - 24/05/ 144 séances : 4.92% soit 8.54 par an
ormp €FR0010011171 - 24/05/ 146 séances : 4.37% soit 7.48 par an
*defensif €LU0119196938 - 25/05/ 150 séances : 1.36% soit 2.26 par an
eurocredit €FR0000288664 - 24/05/ 146 séances : 1.06% soit 1.82 par an
eurobond €LU1311291147 - 26/05/ 144 séances : -1.18% soit -2.05 par an

 

Les tendances des fonds japon et amérique restent plus raisonnables (rythme annuel de l'odre de 15%) que les fonds actions du reste du monde, notamment les fonds france et europe qui sont sur un rythme annuel dépassant les 30%.

 

En "temps normal" les fonds investis sur les marchés financiers rapportent plus que les espèces détenues sur des comptes "dormants", mais ils ne sont pas à l'abri des "crises", soit brutales ("krachs") soit durables (baisses régulières pendant dix ans consécutifs ou plus).

 

Il appartient à chaque épargnant ou investisseur, selon sa situation personnelle (âge, situation de famille, aptitude à la spéculation, excédents de revenus, projets etc..) de pondérer ses avoirs entre espèces (qui en ce moment perdent un peu de leur valeur en rythme annuel selon la fiscalité à laquelle elles sont soumises) et actifs (qui rapportent quelquefois beaucoup plus que les comptes en espèces garanties) mais qui ne présentent pas la garantie de pouvoir récupérer, le jour venu, la totalité de ce qui aura été investi.

 

Les fonds ont une meilleure régularité que les actions détenues en propre sur des comptes titres ou pea, mais ils supportent des frais (de l'ordre de 3% par an) tandis que les actions en propre supportent des frais de transactions à chaque modification du portefeuille et que leurs valeurs évoluent plus rapidement que celle des fonds.

 

En assurance vie les frais de gestion du courtiers (0.6 à 0.9 % par an) s'y ajoutent, mais ils sont compensés par les avantages fiscaux sur les éventuelles plus-values en cas de durée de détention dépassant 4 ou 8 ans.

 

 

Contributeur

Re: fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

Merci @tropcher pour vos analyses pertinentes.
Cordialement
Contributeur d'honneur

Re: fond ING Direct Strategie: +13.09% sur 2016 et +15.83% sur 1 an ????

fondsingdirect (extraits).

tendance des deux derniers mois au 22/06/2017 (pente de la droite des moindres carrés observée sur les 50 dernières séances) annualisée sur 12 mois (exprimé en équivalent de performance annuelle).

au 22/06/2017 sur observation des 50 séances précédentes :

- seleurop   € FR0010287102      30.22%
*prestige    € LU0119215076       29.13%
- emerging  $ LU0430557719      20.15%
- monde     € FR0000172363      16.75%
*defensif    € LU0119196938        2.67%
- eurocredit € FR0000288664       1.59%
- eurobond  € LU1311291147       -0.29%
-realestat   € LU0266012409       -2.18%
-ormp        € FR0010011171      -15.45%

*non disponible en assurance-vie.

 

Si "rien ne devait changer" il serait tentant de se renforcer en fonds europe et se délester du fonds or&matières premières ou du fonds immobilier realestate ... Mais l'histoire nous montre que tout change constamment, et le fonds europe stagne sur les toutes dernières séances : Il est donc prudent de garder une certaine diversification, même si une protection en "or et matières premières" coûte cher en ce moment (ce fonds avait rapporté près de 50% en 2016 alors que les fonds actions n'avaient rapporté que 10% ou encore moins).

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